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Título
Text copied to clipboard!Analista Cuantitativo de Crédito Contraparte
Descripción
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Estamos buscando un Analista Cuantitativo de Crédito Contraparte para unirse a nuestro equipo de gestión de riesgos financieros. Esta posición es clave para evaluar y mitigar los riesgos asociados con las exposiciones de crédito a contrapartes financieras, utilizando herramientas cuantitativas avanzadas y modelos estadísticos. El candidato ideal tendrá una sólida formación en matemáticas, estadística, finanzas cuantitativas o campos relacionados, así como experiencia en el desarrollo y validación de modelos de riesgo de crédito.
El Analista Cuantitativo de Crédito Contraparte trabajará en estrecha colaboración con los equipos de trading, gestión de riesgos, cumplimiento normativo y tecnología para garantizar que los modelos de riesgo reflejen adecuadamente la exposición real y cumplan con los requisitos regulatorios. Además, será responsable de monitorear el rendimiento de los modelos, realizar análisis de sensibilidad y estrés, y proponer mejoras continuas en los marcos de modelado.
Este rol requiere habilidades analíticas excepcionales, dominio de herramientas como Python, R o MATLAB, y experiencia con bases de datos y sistemas de gestión de datos. También se valorará el conocimiento de normativas como Basel III, FRTB y CVA. El candidato debe ser capaz de comunicar hallazgos técnicos de manera clara a audiencias no técnicas y contribuir activamente a la toma de decisiones estratégicas en la gestión del riesgo de crédito.
Si tienes pasión por los mercados financieros, una mentalidad analítica y deseas trabajar en un entorno dinámico y colaborativo, esta es una excelente oportunidad para desarrollar tu carrera en el ámbito del riesgo cuantitativo.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desarrollar y mantener modelos cuantitativos de riesgo de crédito de contraparte.
- Evaluar la exposición al riesgo de contrapartes financieras.
- Realizar análisis de sensibilidad y pruebas de estrés.
- Colaborar con equipos de trading, riesgo y cumplimiento.
- Asegurar el cumplimiento de normativas regulatorias como Basel III y FRTB.
- Documentar y validar modelos de riesgo.
- Monitorear el rendimiento de los modelos existentes.
- Proponer mejoras en los marcos de modelado.
- Preparar reportes técnicos y presentaciones ejecutivas.
- Apoyar auditorías internas y externas relacionadas con modelos de riesgo.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Título universitario en matemáticas, estadística, finanzas cuantitativas o afines.
- Experiencia previa en modelado de riesgo de crédito o mercado.
- Conocimiento de normativas regulatorias como Basel III, CVA y FRTB.
- Dominio de herramientas como Python, R, MATLAB o similares.
- Experiencia con bases de datos y SQL.
- Habilidad para comunicar conceptos técnicos a audiencias no técnicas.
- Capacidad analítica y atención al detalle.
- Experiencia en validación y documentación de modelos.
- Conocimiento de productos financieros derivados.
- Nivel avanzado de inglés, tanto oral como escrito.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Qué experiencia tienes en modelado de riesgo de crédito de contraparte?
- ¿Qué herramientas cuantitativas dominas y cómo las has utilizado?
- ¿Has trabajado con normativas como Basel III o FRTB?
- ¿Cómo validas y documentas un modelo de riesgo?
- ¿Qué estrategias utilizas para comunicar hallazgos técnicos a equipos no técnicos?
- ¿Tienes experiencia con productos financieros derivados?
- ¿Cómo manejas grandes volúmenes de datos en tus análisis?
- ¿Has participado en auditorías de modelos de riesgo?
- ¿Qué tipo de pruebas de estrés has implementado?
- ¿Cuál ha sido tu mayor desafío en un rol similar y cómo lo superaste?
